O Caminho de Nhá Chica foi criado no dia 14 de junho de 2019, quando um grupo de peregrinos dos Estados de Minas Gerais e de São Paulo foi abençoado pelo pároco de Inconfidentes, padre Antônio Brentegani, para dar início à primeira peregrinação a pé, entre Inconfidentes e Baependi. A bênção ocorreu durante a celebração da santa missa em louvor à beata, rezada na Capelinha Nhá Chica, construída no bairro Romas, zona rural de Inconfidentes. No dia 15 de junho de 2019, o grupo pioneiro começou a caminhada de 260km.

 A ideia do caminho surgiu um ano antes, no dia 14 de junho de 2018, quando o senhor Eraldo José Sarapu participava da missa realizada na mesma capelinha. Dias depois, ele procurou o casal responsável pela ermida, Daniela de Roma e José Valmei Bueno, e apresentou o desejo de se criar uma rota de peregrinação ligando a capelinha ao Santuário da Imaculada Conceição de Nhá Chica, em Baependi. Para viabilizar o projeto, foi instituído um grupo de devotos com a missão de estudar, traçar o trajeto e providenciar as primeiras ações para a implantação do caminho. Este grupo foi constituído por Eraldo Sarapu, José Ricardo de Souza, Gilberto Braz, Genoveva Rangel, Janaína Martinelli e José Valmei Bueno. Depois de verificada a viabilidade do caminho, agendou-se para 15 de junho de 2019 a data de saída do primeiro grupo de peregrinação formado pelos seguintes peregrinos:

1. Antônio Manoel Gonzales Sotello (São José do Rio Preto/SP)
2. Claudete Sarapu (São Paulo/SP)
3. Eraldo José Sarapu (Inconfidentes/MG)
4. Ivair Barbosa da Silva (Inconfidentes/MG)
5. Félix Valmir (São Paulo)
6. Gilberto Sergi Perdiz (São Vicente/SP)
7. Ilso Carlos Suman (Praia Grande/SP)
8.  Jeanete Lima (São Bernado do Campo/SP)
9.  Joaquim Moreira (Inconfidentes/MG)
10. José Ricardo de Souza (Inconfidentes/MG)
11.  José Valmei Bueno (Inconfidentes/MG)
12. Oswaldo Francisco Bueno (Ouro Fino/MG)
13. Rogério Furlan (Itatiba/SP)
14. Sônia Aparecida Ligabon( Presidente Prudente /SP)
15. Sônia das Graças Lopes (São Bernardo do Campo/SP)

O grupo chegou ao Santuário de Baependi, às 16h do dia 24 de junho de 2019. Movidos por grande emoção, os peregrinos encerraram a jornada com um forte momento de oração, no interior da casinha onde Nhá Chica viveu da infância até o dia de sua morte, aos 85 anos.